Vissza

FOGALMAK ÉS MÓDSZEREK: DORMÁNYI MIHÁLY: A monetáris kockázat számításáról

Abból a feltevésből indulunk ki, hogy a fix befektetés ellenértékeként adódó hozamot egy ismert eloszlású valószínűségi változó írja le. A dolgozat a befektetői kockázat mérésére kétféle mérőszámot javasol. Az abszolút kockázat a (valamilyen hasznossági függvény szerint) véleményezett esetleges veszteség nagyságával és bekövetkezésének valószínűségével számol; a relatív kockázat a kedvező kimenetelt, a lehetséges nyereséget is figyelembe veszi. Mivel a relatív kockázati skála 0-tól 1-ig terjed, jó lehetőséget kínál a különböző befektetések kockázatának összehasonlítására.