Vissza

2001. XXXII. évfolyam 1-2.

VARGA JÓZSEF: Pénz- és tőkepiaci idősorok sztochasztikus volatilitás modelljei

Ebben a dolgozatban az idősorok sztochasztikus volatilitási modelljeivel kapcsolatos fontosabb fogalmakat foglaljuk össze a teljesség igénye nélkül. Tárgyaljuk az ARCH folyamatok általánosítását, ...

Szigma 2001 / 1-2. szám

SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat A Gazdaságmodellezési Társaság lapja     Főszerkesztő: VÖRÖS JÓZSEF PTE Közgazdaságtudományi Kar, H-7622 Pécs, Rákóczi út 80. Tel.: 72/210-044, Fax: ...

SCHEPP ZOLTÁN: Dollárbefektetők Magyarországon: Forintban denominált részvények devizakockázata

Az árfolyamkockázat és devizakockázat kategóriájának elhatárolása a nemzetközi szakirodalomban a 80-as és 90-es évek fordulóján történt meg. A hazai szakemberek érdeklődését ugyanakkor – néhány, ...

NÉMETH SÁNDOR ZOLTÁN - RAPCSÁK TAMÁS - TEMESI JÓZSEF: A gazdaságfejlesztési pályázat hatékonyságának vizsgálata

Bemutatjuk a Gazdaságfejlesztési Pályázat hatékonyságának 1996, 1997. és 1998. évekre vonatkozó értékelését. Az értékelési feladatot csoportos, többszempontú döntési feladatként megfogalmazva, a ...

KOVÁCS GERGELY - VIZVÁRI BÉLA - MARIAN MURESAN: A termelői árváltozások egy új megközelítési módjáról

Az irodalomban számos megközelítési módja ismeretes a termelői árvárakozások modellezésének. A jelen dolgozatban az eddigiektől eltérő, a matematikai közgazdaságtan eszköztárához jobban illeszkedő ...

BOD PÉTER: Fogalmak, módszerek- Rövid megjegyzés egy nyugdíjmodellezésben gyakran alkalmazott feltételezéshez

Minden komplex folyamat modellezésénél óhatatlanul szükség van különböző egyszerűsítő feltevések bevezetésére. Csak így ábrázolhatók a vizsgált rendszer lényeges összefüggései. Ugyanakkor ezek ...

BESSENYEI ISTVÁN: Közjavak és korrupció Ramsey modelljében

E dolgozat a korrupció gazdasági növekedése gyakorolt hatását vizsgálja a neoklasszikus modell keretei között. Meglehetősen szűken értelmezve a jelenséget a közjavakra fordított kormányzati kiadások ...