VARGA JÓZSEF - LUKÁCS PÉTER: Valószínűségeloszlások szélfüggősége, tőzsdeindex portfólió szélsőséges veszteségeinek elemzése kopula alkalmazásával
A kockázati attitűd mérésére tett modern kísérletek immáron több mint fél évszázados múltra tekintenek vissza. Több tudományterület tekintette feladatának e probléma vizsgálatát, nyilvánvaló módon ...
A teljes Szigma 2005 / 1-2 szám egészben letölthető itt.