2005. XXXVI. Évfolyam 1-2.

VARGA JÓZSEF - LUKÁCS PÉTER: Valószínűségeloszlások szélfüggősége, tőzsdeindex portfólió szélsőséges

VARGA JÓZSEF - LUKÁCS PÉTER: Valószínűségeloszlások szélfüggősége, tőzsdeindex portfólió szélsőséges veszteségeinek elemzése kopula alkalmazásával

ULBERT JÓZSEF: Hasznossági függvények és kockázati attitűd

A kockázati attitűd mérésére tett modern kísérletek immáron több mint fél évszázados múltra tekintenek vissza. Több tudományterület tekintette feladatának e probléma vizsgálatát, nyilvánvaló módon ...

Szigma 2005 / 1-2. szám

A teljes Szigma 2005 / 1-2 szám egészben letölthető itt.

SZÜLE BORBÁLA: Tőkepiacok kockázati hatásai a pénzügyi konglomerátumokban

MEDVEGYEV PÉTER: Bevezetés a sztohasztikus analízisbe közgazdászoknak

KIRÁLY JÚLIA - SZÁZ JÁNOS: Derivatív pénzügyi termékek árdinamikája és az új típusú kamatlábmodellek