Vissza

2010. XLI. évfolyam 1-2.

ÁGOSTON KOLOS CSABA: CVaR számítás SRA algoritmussal

A CV aR kockázati mérték egyre nagyobb jelentőségre tesz szert portfóliók kockázatának megítélésekor. A portfolió egészére a CV aR kockázati mérték minimalizálását meg lehet fogalmazni kétlépcsős ...

Szigma 2010 / 1-2. szám

A teljes szigma 2010 / 1-2. szám egészben letölthető.

SZÜLE BORBÁLA: Biztosítási és pénzügyi kockázat együttes hatása a biztosítók szolvencia-számításánál

A Szolvencia II néven említett új irányelv elfogadása az Európai Unióban új helyzetet teremt a biztosítók tőkeszükséglet-számításánál. A tanulmány a biztosítók működését modellezve azt elemzi, hogyan ...

KÁNNAI ZOLTÁN: Lokális energiamódszer kicsi rendben gerjesztett Liénard-egyenletekre

Az x''+f(x) x'+g(x) = 0 alakú Liénard-típusú differenciálegyenlet központi szerepet játszik az üzleti ciklusok Káldor-Kalecki-féle [3,4] és Goodwin-féle [2] modelljeiben, sőt egy a munkanélküliség és ...

JÓNÁS TAMÁS - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER: Termelési és szolgáltatási folyamatok felfutásának modellezése

Vállalati folyamatokat vizsgálva arra kívánunk kísérletet tenni, hogy termelési és szolgáltatási folyamatok aggregált minőségi és megbízhatósági jellemzőinek változását a folyamatok felfutási ...