Vissza

MEDVEGYEV PÉTER - PLANK PÉTER : Intenzitásalapú modellezés és a mértékcsere

A dolgozatban a hitelderivatívák intenzitásalapú modellezésének néhány kérdését vizsgáljuk meg. Megmutatjuk, hogy alkalmas mértékcserével nemcsak
a duplán sztochasztikus folyamatok, hanem tetszőleges intenzitással rendelkező pontfolyamat esetén is kiszámolható az összetett kár- és csődfolyamat
eloszlásának Laplace-transzformáltja.