Vissza

BAJALINOV ERIK - DULEBA SZABOLCS: A Walsh-transzformáción alapuló módszer az idősorok elemzéséhez

A szezonális idősorok elemzése és előrejelzése régóta fókuszában van a matematikai-statisztikai kutatásoknak, illetve nagy gyakorlati jelentőségű is, hiszen a gazdasági életben számos példát láthatunk ilyen jellegű idősorokra, valamint a jövőre vonatkozó becslésük igényére. A jelen tanulmány célja kettős: egyrészt szeretnénk bemutatni egy olyan eljárás (Walsh-alapú diadikusanalízis) módszertanát, amely a hazai közgazdasági alkalmazásokban nóvumnak számít; másrészt néhány reprodukálható idősoron megmutatjuk, hogy szezonális idősorok esetében nagy pontosságú előrejelzések kaphatók a módszerrel. Fontos kiemelni, hogy ezek az eredmények nem bizonyítják a metódus feltétlen relevanciáját, főleg nem a felsőbbrendűségét más módszerekkel szemben, de a kapott eredmények meglátásunk szerint elég figyelemreméltóak ahhoz (még a mainstream eljárásokkal való összehasonlítás után is), hogy közlésre kerüljenek. Amennyiben a későbbiekben egy gondosan megtervezett szimuláció által sikerül a megközelítés szisztematikus tesztelése, még komolyabb következtetések vonhatóak majd le a Walsh-transzformációs módszerrel kapcsolatban.

Kulcsszavak: Hadamard-mátrix,Walsh-függvény, idősor analízis, diadikusanalízis, előrejelzés