Vissza

ABALIGETI GALLUSZ: Nem-paraméteres okság tesztek két változóra

Tanulmányunkban a klasszikus Granger-féle okság teszt legismertebb nemparaméteres alternatíváit mutatjuk be, továbbá ismertetünk egy függetlenkopulákon alapuló, önállóan kidolgozott módszert. A tesztek bemutatása után különböző nem-lineáris adatgeneráló folyamatok segítségével szimulált adatsorokon hasonlítjuk össze őket, illetve a referenciaként szolgáló klasszikus okság tesztet. Eredményeink azt mutatják, hogy az új módszer bizonyos esetekben jobban teljesít a korábbiaknál. Végül a Dow Jones index hozama és kereskedési volumene közti oksági viszony vizsgálatán keresztül szemléltetjük, miként lehet gyakorlatban alkalmazni a módszereket. Az empirikus eredmények az irodalomban korábban is kimutatott oksági viszonyok létezését támasztják alá.